Publications by Christoph Schmidhammer

Publikationen in referierten Journals und als Deutsche Bundesbank Discussion Paper

  • S. Pur, S. Huesig, C. Schmidhammer (2022): Application and Validation of a Disruptive Potential Methodology for Digital Two-Sided Platforms: The Case of Marketplace Lending in Germany. International Journal of Technology Management 88, 205-246.
  • C. Schmidhammer, M. Moehrs (2022): Performance von ESG ETFs am Beispiel des deutschen Indexmarktes. Corporate Finance biz 1, 36-39.
  • C. Schmidhammer (2021): Return Differences between DAX ETFs and the Benchmark DAX. Deutsche Bundesbank Discussion Paper, 28/2021.
  • C. Schmidhammer, V. Hille, A. Wiedemann (2020): Performance of Maturity Transformation Strategies. Deutsche Bundesbank Discussion Paper, 58/2020.
  • C. Schmidhammer (2019): Analyse der Entwicklung der Zinsstrukturkurve. Corporate Finance biz 5, 146-150.
  • C. Schmidhammer (2018): Performance of Bond Ladder Strategies: Evidence from a Period of Low Interest Rates. Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital 51, 421-443.
  • C. Schmidhammer (2016): Systematik der Preisabweichungen von DAX ETFs. Corporate Finance biz 5, 146-149.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2016): The Day the Index Rose 11%: A Clinical Study on Price Discovery Reversal. Review of Quantitative Finance and Accounting 46, 79-106.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2014): The Real Benchmark of DAX Index Products and the Influence of Information Dissemination: A Natural Experiment. Journal of Asset Management 15, 129-149.
  • S. Lobe, C. Schmidhammer, J. Pickel (2013): Don’t Cry for Me Germania? Tagesanleihe des Bundes vs. EONIA-ETFs. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf) 65, 688-706.
  • C. Schmidhammer, K. Röder, M. Jeschke (2013): Bid-Ask Spreads von DAX ETFs im Intradayhandel. Corporate Finance biz 4, 187-189.
  • C. Schmidhammer, K. Röder (2012): Die Qualität der Indexnachbildung von DAX ETFs im Intraday- Handel - Das Volkswagen Event als Härtetest. Corporate Finance biz 4, 177-180.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2011): Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index. Review of Managerial Science 5, 337-351.

Konferenzbeiträge

  • S. Pur, S. Huesig, C. Schmidhammer (2020): Application and Validation of a Disruptive
  • Potential Methodology for Digital Two-Sided Platforms – The Case of Peer-To-Peer Lending in Germany. ARTEM OCC, Book of Abstracts.
  • C. Schmidhammer, S. Pur, S. Hüsig, H. Mann (2014): Analysing the Disruptive Potential
  • of Business Model Innovation in Two-Sided Service Markets. SMS Conference, Madrid.
  • S. Pur, S. Huesig, C. Schmidhammer (2014): How to Analyze the Disruptive Potential of Business Model Innovation in 2-sided Markets? The Case of p2p Lending Marketplaces in Germany. PICMET, Kanazawa.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2013): The Real Benchmark of DAX Index Products and the Influence of Information Dissemination. DGF-Tagung, Wuppertal.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2013): The Real Benchmark of DAX Index Products and the Influence of Information Dissemination. Campus for Finance, WHU Vallendar.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2012): The Day the Index Rose 11%: A Clinical
  • Study on Price Discovery Reversal. DGF-Tagung, Hannover.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2012): The Day the Index Rose 11%: A Clinical Study on Price Discovery Reversal. Campus for Finance, WHU Vallendar.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2010): Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index. Swiss Society for Financial Market Research, Zürich.
  • C. Schmidhammer, S. Lobe, K. Röder (2010): Intraday Pricing of ETFs and Certificates Replicating the German DAX Index. Campus for Finance, WHU Vallendar.

Praktikeraufsätze

  • C. Schmidhammer, M. Koneberg (2007): Wie produktiv sind Banken? In: Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt.
  • C. Batz, C. Schmidhammer (2007): Gleitende Durchschnitte (bei variabel verzinslichen Produkten). In: Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt.
  • C. Batz, C. Schmidhammer (2006): Zinsänderungsrisiko im Rahmen von Basel II. In: Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt.
  • C. Schmidhammer, C. Wild (2006): Künftig weniger Eigenkapital gefordert? - Ergebnisse der fünften Auswirkungsstudie von Basel II (QIS 5) am Beispiel einer Kreditgenossenschaft. In: Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt.
  • C. Schmidhammer, C. Wild (2005): Ergebnisse der vierten Auswirkungsstudie von Basel II (QIS 4): Informationsveranstaltungen in Erlangen und Unterhaching. In: Genossenschaftsblatt.
  • C. Schmidhammer, C. Wild (2005): Erste Ergebnisse der QIS 4. In: Genossenschaftsblatt.
  • V. Hensel, C. Batz, C. Schmidhammer (2004): Barwertiger Zinsschock Basel II. In: Genossenschaftsblatt.
  • C. Schmidhammer, C. Wild (2004): Das neue Rahmenwerk von Basel II. In: Genossenschaftsblatt.

Buchbeiträge

  • C. Schmidhammer, J. Kayser (2019): Operationelles Risiko im ICAAP. In: Risiko Manager – Methodenhandbuch ICAAP, edited by A. Igl, H. Heuter, Bank-Verlag Köln.
  • O. Kruse, C. Schmidhammer, E. Keller (2016): Reviewing Institutions’s Remuneration Requirements: From European Legislation to German Implementation. In: The Theory and Practice of Directors’ Remuneration – New Challenges and Opportunities, edited by A. Kostyuk, M. Stiglbauer and D. Govorun, Bingley, UK (Emerald).