Ausgewählte Publikationen & Konferenzbeiträge

• Event Risk – Parametrization and estimation in a generalized Pareto model with time-varying thresholds (zusammen mit Melanie Frick), in: Quantitative Finance, 2009
• Eventrisiko – Modellierung, Parametrisierung, Simulation, Diss., Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2010

• Event Risk Modelling for Equities

  (zusammen mit Carsten S. Wehn und Melanie Frick, überarbeitete Version), in: Life and Pension Risk, April 2011, 34-39.

• Event Risk Modelling for Equities (zusammen mit Carsten S. Wehn und Melanie Frick), in: Asia Risk,  März 2011, 50-56.

• Event Risk Modelling for Equities

  (zusammen mit Annabelle Kehl und Melanie Frick), in: Risk Magazine, Vol. 24, No. 2, Februar 2011, 90-95.

• Market Risk – Parametrization and Estimation in a Generalized Pareto Model with Time Varying Thresholds, Conference on Extreme Value Analysis, Fort Collins, Colorado, USA, 2009
• Market Risk – Parametrization and Estimation in a Generalized Pareto Model with Time Varying Thresholds, Conference on Quantitative Methods in Finance, Sydney, Australien, 2009
• Event Risk Modeling for Equities, CEQURA conference on Quantitative Finance, München, 2010